כתבה
arXiv cs.LG ·
התפלגות שיווי משקל להצגת סטוכסטית עם גרסאות כרטס
Equilibrium Distribution for t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding with Generalized Kernels
במאמר זה, חוקרים חוקרים את הבעיה השאילתית להצגת סטוכסטית עם גרסאות כרטס. הם חוקרים את התפלגות שיווי משקל להצגת סטוכסטית עם גרסאות כרטס. המאמר כולל דוגמאות על גרסאות כרטס שונות.
תקציר מקורי באנגליתarXiv:2505.24311v3 Announce Type: replace-cross Abstract: We study the large-sample variational problem for t-distributed stochastic neighbor embedding with a class of input and output kernels. The input law has compact support and a density continuous on that support. An entropy equation determines the scale parameter in the input kernel, and we prove that this parameter exists and is unique at interior points of positive density. We then give sufficient conditions for solutions to exist and be uniformly bounded on the entire support. Under these conditions and a decay assumption on the output kernel, the discrete optimal values converge to a continuum minimum. Empirical measures of approximate minimizers are tight after translation; every subsequential limit is a compactly supported mini
קרא במקור המקורי
arxiv.org
פתח כתבה מקורית