כתבה
arXiv cs.LG ·
FactorBench: פורטפוליו-מודע בסקירה למחקר אוטומטי של גורמים
FactorBench: A Portfolio-Aware Benchmark for Automated Factor Mining
FactorBench היא סקירה למחקר אוטומטי של גורמים במסחר, שמשווה כ-5,000 גורמים שנמצאו ב-9 שיטות חיפוש אוטומטיות ב-5 שווקי מניות. הסקירה נעשתה על ידי חברת Meta.
תקציר מקורי באנגליתarXiv:2610.06947v1 Announce Type: cross Abstract: Factor mining seeks to discover signals from financial data that predict future asset returns and guide portfolio construction. Automated factor mining now spans genetic programming, reinforcement learning, generative models, and large language model agents. Yet it remains unclear whether advances across these paradigms yield more generalizable, distinct, and economically useful financial signals. We introduce FactorBench, a portfolio-aware benchmark comparing roughly five thousand mined factors from nine automated mining methods across five equity markets. A shared data and evaluation contract supports both symbolic expressions and executable Python factors, connecting heterogeneous discovery algorithms to common signal combination and por
קרא במקור המקורי
arxiv.org
פתח כתבה מקורית