כתבה
arXiv cs.LG ·
השערוך המוקטן של תהליך גאוסי
Amortized Structured Stochastic Variational Inference for Gaussian Process Latent Variable Models
חוקרים מציגים שיטה חדשה להשערוך של מודלים עם תהליכים גאוסיים. השיטה מאפשרת השערוך מדויק יותר של המודלים ומשפרת את היכולת ללמוד מנתונים.
תקציר מקורי באנגליתarXiv:2610.03647v1 Announce Type: cross Abstract: Many machine learning methods aim to approximate the lower-dimensional manifold on which the data lives. A desirable feature of such methods is that they should capture the epistemic uncertainty of this learned manifold. One model that achieves this is the Gaussian Process Latent Variable Model, in which a Gaussian Process (GP) mapping from the latent space provides an estimate of the uncertainty of the manifold. However, the effectiveness of this uncertainty estimation is limited by the mean-field variational approximation between the GP inducing points and the latent variables. In this work, we apply Amortized Structured Stochastic Variational Inference to allow the variational posterior for the latent space to be conditionally dependent
קרא במקור המקורי
arxiv.org
פתח כתבה מקורית